VaR ist eine Kennzahl, welche das Risiko in einem Portfolio misst.
VaR is a measure that quantifies the level of risk within a portfolio.
Der VaR ist ein statistisches Maß für das Marktrisiko eines Anlageinstruments.
VaR is a statistical measure of market risk of an investment instrument.
VaR verdeutlicht das Marktrisiko bei einem Vertragsportfolio.
VaR shows the market risk on a portfolio of contracts.
Als Methodik erfordert der VaR zwei anspruchsvolle Modellierungsvoraussetzungen.
As a methodology, VaR requires two arduous modeling prerequisites.
Der VaR vermittelt direkte Einblicke in mögliche Portfolioverluste.
The VaR provides direct insight in potential portfolio losses.
Total Return als Übergang vom VaR zum Money at Risk
Total return as a stepping stone from VaR to money at risk
Die verbleibenden Währungsrisiken werden mit der Value-at-Risk-Methode (VaR) gemessen.
Any remaining currency risks are measured with the value-at-risk (VaR) method.
Je niedriger das Wahr-scheinlichkeitsniveau, desto höher das VaR.
The lower the probability level, the higher the VaR.
Die folgenden Standardparametereinstellungen wurden für den VaR verwendet
The following default parameter settings have been used for the VaR
Die Grafik veranschaulicht, wie dynamische Portfolioanpassungen auf Basis einer projizierten Verletzung des definierten VaR durchgeführt worden wären.
The graphic illustrates how dynamic portfolio adjustments would have been carried out based on a projected breach of the defined VaR.
Volatilität, Tracking Error, Engagement und VaR Follow-up und Vorgaben
Volatility, tracking error, commitment and VaR follow up and constraints
Unter VaR ist der größtmögliche potenzielle Verlust zu verstehen, der aus einer Preisänderung mit einer definierten Wahrscheinlichkeit über eine bestimmte Zeitspanne entstehen würde.
VaR means the maximum potential loss that would result from a price change with a given probability over a specific time horizon.
die Länge der Zeitreihen, die für den VaR verwendet werden
the length of the time series used for VaR
