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pricing kernel
Vertaling van "pricing kernel" in Duits
Pricing kernel
Preiskerns
Preiskern
According to classical economic theory, pricing kernel must be positive and decreasing as a function of aggregate resources.
Nach der klassischen Wirtschaftstheorie Pricing kernel, als eine Funktion der aggregierten Ressourcen, muss positiv und monoton fallend sein.
Nevertheless, several empirical studies revealed nonmonotonicity of the empirical pricing kernels and this phenomenon is referred to as the empirical pricing kernel puzzle.
Dennoch haben mehrere empirische Studien Nichtmonotonie der empirischen Pricing Kernel ergeben und dieses Phänomen wird als Pricing Kernel Puzzle bezeichnet.
Given that trees have the ability to choose among a set of predictors the most relevant ones, I develop a tool to answer the main question regarding the principal pricing kernel driving factors.
Da Regressionsbäume es erlauben, aus einer Menge von potentiellen Zustandsvariablen die Relevanten auszuwählen, kann unsere Kernfrage bezüglich der Triebkräfte beantwortet werden.
Therefore, I present in the second chapter a time series model for the evolution of the empirical pricing kernel using a boosting approach based on regression trees.
Daher präsentiere ich im zweiten Kapitel ein Zeitreihenmodell, basierend auf einem Boosting Algorithmus mit Regressionsbäumen, um die zeitliche Entwicklung des Preiskerns zu verstehen.
However, little is known about these factors driving the pricing kernel over time.
Leider ist wenig bekannt über die Triebfaktoren dieser zeitlichen Dynamik.
The first chapter introduces a new method to estimate the option-implied empirical pricing kernel.
Im ersten Kapitel wird eine neue Methode präsentiert, um den aus Optionspreisen implizierten empirischen Preiskern zu schätzen.
The empirical pricing kernel is time-varying, which reflects changes in the relevant pricing kernel state variables.
Der Preiskern ist eine zeitabhängige Grösse, was auf Veränderungen in den zugrunde liegenden Zustandsvariablen zurückzuführen ist.
I show in the empirical part of the chapter that the influence of relevant driving factors such as volatility, financial and macroeconomic variables and sentiment measures substantially varies over time and I provide some insights on how they affect the pricing kernel shape.
Im empirischen Teil zeige ich, dass der Einfluss der Zustandsvariablen stark variiert und ich untersuche, wie die relevanten Variablen die Form des Preiskerns beeinflussen.
Financial econometrics; pricing kernel modeling; option pricing; data filtering; density tail estimation
Finanzökonometrie; Preiskernmodellierung; Optionen; Preisberechnung; Datenfilterung Freie Stichwörter (englisch)
Departing from an adequate and economically motivated initial pricing kernel, we apply a customized functional gradient descent (FGD) algorithm based on B-splines.
Die Methode funktioniert so, dass wir mit einem geeigneten und ökonomisch motivierten Anfangspreiskern starten und dann einen "functional gradient descent" (FGD) Algorithmus basierend auf B-Splines verwenden, um einen guten Schätzer zu erhalten.
Synoniemen voor pricing kernel in het Engels
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