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the implied volatility surface
Vertaling van "the implied volatility surface" in Frans
la surface de volatilité implicite
We obtain an orthogonal base, in which we project the implied volatility surface.
Nous obtenons ainsi une base orthonormée dans laquelle nous projetons la surface de volatilité implicite.
We then analyse the informational content of the implied volatility surface, by estimating and studying risk neutral densities.
Nous avons ensuite analysé le contenu informatif de la surface de volatilité implicite, par l'estimation et l'étude des courbes de densité risque neutres.
The aim of this research is the empirical study of the dynamics of the implied volatility surface.
L'objet de cette recherche est l'étude empirique de la dynamique de la surface de volatilité implicite.
Studying the time series of the obtained factors, we show that these are well represented by jump processes, particularly the first factor, which represents the global variation of the implied volatility surface.
L'étude des séries chronologiques des facteurs obtenus indique que ceux-ci sont bien représentés par des processus à sauts, en particulier le premier facteur, qui représente la variation globale de la surface de volatilité implicite.
As we compute option prices according to this model, we find out that the beta and the idiosyncratic volatility of the stock, which are parameters of the model, characterize the relation between the implied volatility surface of the stock and the one of the index.
En passant aux prix d'options, nous montrons que le beta et la volatilité idiosyncratique, paramètres du modèle, permettent de caractériser la relation entre les surfaces de volatilité implicite du stock et de l'indice.
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