Publiciteit
Registreer gratis: toegang tot meer resultaten en functies
implied volatility
Definitie
Vertaling van "implied volatility" in Nederlands
Definitie
Implied volatility is derived from options on stock price indices.
De impliciete volatiliteit wordt afgeleid uit opties op beurskoersindices.
Thus, implied volatility is an indicator of the uncertainty as to future price movements.
De impliciete volatiliteit is dus een indicator van de onzekerheid over toekomstige prijsontwikkelingen.
When the options being used are falling in implied volatility
Als de opties die worden gebruikt onderhevig zijn aan impliciete volatiliteit
Each option's implied volatility is moved up and down according to the following formula
De impliciete volatiliteit van elke optie stijgt en daalt volgens de volgende formule
(current) variancet is a function of the squared realised and implied volatility, more precisely
(actuele) variantiet een functie is van de kwadratische gerealiseerde en impliciete volatiliteit, meer bepaald
However, equity markets still remain sharply down compared to the start of the year and implied volatility remains somewhat above its historical average.
De aandelenmarkten staan echter nog steeds aanzienlijk lager dan aan het begin van het jaar en de impliciete volatiliteit ligt nog steeds iets boven het historische gemiddelde.
Against a background of continued unrest in financial markets and deteriorating macroeconomic conditions, stock markets were characterised by a high degree of uncertainty, as measured by the implied volatility extracted from stock options.
Tegen de achtergrond van de aanhoudende onrust op de financiële markten en de verslechtering van de macro-economische situatie, heerste op de aandelenmarkten grote onzekerheid, zoals afgemeten aan de impliciete volatiliteit afgeleid uit de aandelenopties.
The extrapolated implied volatility of a three-year option is corroborated by observable market data for substantially the full term of the option.
De geëxtrapoleerde impliciete volatiliteit van een optie met een looptijd van drie jaar wordt gedurende nagenoeg de gehele looptijd van de optie onderbouwd door waarneembare marktgegevens.
In order to calculate the delta of a derivative, investors shall take into account the current implied volatility of the derivative and the closing price or last price of the underlying instrument.
Om de delta van een derivaat te berekenen, houden de beleggers rekening met de huidige impliciete volatiliteit van het derivaat en de slotkoers of de laatste koers van het onderliggende instrument.
In the simplest case, the implied volatility of out-of-the-money puts and calls of the same strike price and maturity date are different, and the extra cost of the favoured side is commonly known as the risk reversal spread.
In het eenvoudigste geval is de impliciete volatiliteit van out-of-the-money-puts en calls met dezelfde uitoefenprijs en vervaldatum niet hetzelfde, en staan de extra kosten van de favoriete zijde ook bekend als de risk-reversal spread.
implied volatility (t, T)2
impliciete volatiliteit (t, T)2
the requirement relating to the first partial derivative of the value of an option or warrant, with reference to the implied volatility.
het vereiste betreffende de eerste partiële afgeleide van de waarde van een optie of een warrant, op basis van de impliciete volatiliteit.
implied volatility from traded share options on the entity's shares, or other traded instruments of the entity that include option features (such as convertible debt), if any
de impliciete volatiliteit van verhandelde aandelenopties op de aandelen van de entiteit, of eventuele andere verhandelde instrumenten van de entiteit met optiekenmerken (zoals converteerbare schuld)
Ga naar Premium voor toegang tot miljoenen vertaalvoorbeelden, onbeperkt woorden opslaan en leren, zonder advertenties.
Synoniemen voor implied volatility in het Engels
Woord & uitdrukking van de dag
Afbeelding van de dag
Suggesties
Resultaten: 91. Exact: 64. Verstreken tijd: 49 ms.
