Para evaluar la influencia de la variabilidad de los datos sobre la curva ajustada se recomienda un procedimiento bootstrap.
To assess the influence of data variability on the fitted curve a bootstrap procedure is recommended.
El estudio emplea un modelo GARCH de correlaciones condicionales dinámicas multivariado para estimar las correlaciones cambiantes en el tiempo, y utiliza la prueba estadística-t bajo un procedimiento bootstrap para analizar los posibles canales de efectos de contagio financiero en los mercados de acciones emergentes.
The study applies a dynamic conditional correlation multivariate GARCH model to estimate time-varying correlations and adopts the t-statistics test under a bootstrap procedure to examine the potential channels of financial contagion effects on emerging stock markets.
Este procedimiento bootstrap no necesita de la representación backward usada por las alternativas existentes en la literatura y, por lo tanto, se puede utilizar para obtener densidades de predicción multivariante en, por ejemplo, modelos VARMAo VAR-GARCH.
This bootstrap procedure avoids the backward representation, and, as a consequence, can be used to obtain multivariate forecast densities in, for example, VARMA or VAR-GARCH models.
Adicionalmente, y utilizando el procedimiento bootstrap Simar y Wilson (2000), se obtiene una ineficiencia técnica del 28,70%.
In addition, using the bootstrap procedure Simar and Wilson (2000), a technical inefficiency of 28.70% is obtained.
Para estimar un intervalo de confianza para la diferencia en las medias de dos grupos independientes, utilice Procedimiento bootstrap para medias de 2 muestras.
To estimate a confidence interval for the difference in means of two independent groups, use Bootstrapping for 2-sample means.
Para calcular un intervalo de confianza y determinar si la diferencia es significativa desde el punto de vista práctico, utilice Procedimiento bootstrap para función de 1 muestra.
To calculate a confidence interval and determine whether the difference is practically significant, use Bootstrapping for 1-sample function.