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implied volatility surface
Vertaling van "implied volatility surface" in Frans
surface de volatilité implicite
We obtain an orthogonal base, in which we project the implied volatility surface.
Nous obtenons ainsi une base orthonormée dans laquelle nous projetons la surface de volatilité implicite.
We then analyse the informational content of the implied volatility surface, by estimating and studying risk neutral densities.
Nous avons ensuite analysé le contenu informatif de la surface de volatilité implicite, par l'estimation et l'étude des courbes de densité risque neutres.
The aim of this research is the empirical study of the dynamics of the implied volatility surface.
L'objet de cette recherche est l'étude empirique de la dynamique de la surface de volatilité implicite.
Studying the time series of the obtained factors, we show that these are well represented by jump processes, particularly the first factor, which represents the global variation of the implied volatility surface.
L'étude des séries chronologiques des facteurs obtenus indique que ceux-ci sont bien représentés par des processus à sauts, en particulier le premier facteur, qui représente la variation globale de la surface de volatilité implicite.
Cet article propose d'étudier le calibrage d'options The aim of this paper is the study of the dynamics of CAC40 options implied volatility surface.
KERMICHE, Lamya L'objet de cet article est l'étude de la dynamique de la surface de volatilité implicite d'options sur indice CAC40.
As we compute option prices according to this model, we find out that the beta and the idiosyncratic volatility of the stock, which are parameters of the model, characterize the relation between the implied volatility surface of the stock and the one of the index.
En passant aux prix d'options, nous montrons que le beta et la volatilité idiosyncratique, paramètres du modèle, permettent de caractériser la relation entre les surfaces de volatilité implicite du stock et de l'indice.
We compute a parametric approximation of the volatility index implied volatility surface and calibrate this expression to the volatility surface of the VIX and the VSTOXX.
Nous définissons une approximation de la surface de volatilité en fonction des paramètres du modèle et calibrons cette formule aux surfaces de volatilité implicite du VIX et du VSTOXX.
Synoniemen voor implied volatility surface in het Engels
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