Publiciteit
Sluit u aan bij Reverso, het is gratis en gemakkelijk!
implied volatility
Definitie
Vertaling van "implied volatility" in Roemeens
Definitie NEW
volatilitatea implicită
volatilitate implicită
volatilitate așteptată
the requirement relating to the first partial derivative of the value of an option or warrant, with reference to the implied volatility.
cerința referitoare la prima derivată parțială a valorii unei opțiuni sau a unui warrant în raport cu volatilitatea implicită.
implied volatility from traded share options on the entity's shares, or other traded instruments of the entity that include option features (such as convertible debt), if any
volatilitatea implicită din opțiunile pe acțiuni tranzacționate în acțiuni ale entității sau alte instrumente tranzacționate ale entității care includ caracteristicile opțiunii (cum ar fi datoriile convertibile), dacă există
The extrapolated implied volatility of a three-year option is corroborated by observable market data for substantially the full term of the option.
Volatilitatea implicită extrapolată a opțiunii pe trei ani este coroborată cu date observabile pe piață, în mare măsură, pentru tot termenul opțiunii.
for each individual option the vega value resulting from the step in point (a) shall be multiplied by the assumed shift in implied volatility resulting from the step in point (b)
pentru fiecare opțiune individuală, valoarea vega care rezultă din etapa de la litera (a) se înmulțește cu decalajul presupus în volatilitatea implicită care rezultă din etapa de la litera (b)
Variance swaps are contracts that allow investors to gain exposure to the variance (squared volatility) of an underlying asset and, in particular, to trade future realised (or historical) volatility against current implied volatility.
swap-urile pe varianță sunt contracte care permit investitorilor să obțină expunere la varianța (volatilitatea la pătrat) unui activ suport și în particular să substituie volatilitatea implicită curentă cu volatilitatea viitoare realizată (sau istorică).
A Level 2 input would be the implied volatility for the shares derived through extrapolation to year 3 if both of the following conditions exist
O dată de intrare de nivel 2 ar fi volatilitatea implicită pentru activele derivate prin extrapolarea la anul 3, dacă se îndeplinesc cumulat condițiile următoare
Implied volatility is a theoretical value designed to represent the volatility of the security underlying an option as determined by the price of the option.
Volatilitatea implicita este o valoare teoretica constuita sa reprezinte volatilitatea unei optiuni ce are ca activ suport o actiune prin determinarea pretului optiunii.
whereby the (current) volatility t is a function of the realised and implied volatility.
unde volatilitateat (curentă) este o funcție a volatilității realizate și implicite.
Alternatively, the entity could consider the historical or implied volatility of similar listed entities, for which share price or option price information is available, to use when estimating expected volatility.
În mod alternativ, entitatea poate lua în considerare volatilitatea istorică sau implicită a entităților cotate similare pentru care sunt disponibile informații cu privire la prețul acțiunii sau al opțiunii, pentru a fi utilizate la estimarea volatilității preconizate.
In order to calculate the delta of a derivative, investors shall take into account the current implied volatility of the derivative and the closing price or last price of the underlying instrument.
Pentru a calcula valoarea delta a unui instrument derivat, investitorii trebuie să ia în considerare volatilitatea actuală implicită a instrumentului derivat și prețul de închidere sau ultimul preț al instrumentului suport.
This is generally because VIX is a sentiment indicator used to measure implied volatility.
Indicatorul VIX este destul de popular în comunitatea traderilor și este utilizat pentru măsurarea volatilității.
for each individual option an assumed plus/minus 25 % shift in the implied volatility shall be calculated, where implied volatility shall be understood in the manner described in Article 4(2)
pentru fiecare opțiune individuală, se calculează un decalaj presupus de plus/minus 25 % în volatilitatea implicită, care este înțeleasă în modul descris la articolul 4 alineatul (2)
The range of changes in volatilities shall be between plus/minus 25 % of the implied volatility, where implied volatility shall be understood as referred to in Article 4(2).
Banda de variație a volatilităților este cuprinsă între plus/minus 25 % din volatilitatea implicită, care este înțeleasă în modul descris la articolul 4 alineatul (2).
Synoniemen voor implied volatility in het Engels
Woord & uitdrukking van de dag
Afbeelding van de dag
Resultaten: 13. Exact: 13. Verstreken tijd: 15 ms.
