Vertaling van "ARFIMA" in Engels
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Este documento presenta una nueva prueba para el parámetro de diferenciación fraccional de un modelo ARFIMA, basada en una aproximación autorregresiva de su componente a corto plazo.
the fractional differencing parameter of an ARFIMA model, based on an autoregressive approximation of its short-range component.
De lo contrario, esto puede ser un signo de no estacionalidad o un patrón a largo plazo (por ejemplo, ARFIMA).
If not, this can be a sign of non-stationarity or a long-term pattern (e.g. ARFIMA).
Como ninguno de los modelos formales actuales para la revocación es capaz de capturar la naturaleza auto-similar de los datos de revocación, desarrollamos un modelo ARFIMA que recrea este patrón.
As none of the currently common formal models for revocation is able to capture the self-similar nature of real revocation data, we develop an ARFIMA model that recreates this pattern.
En el segundo capítulo, hago la evaluación del modelo con dos factores de volatilidad en términos de predicción y comparo esa predicción con las obtenidas con los modelos GARCH y ARFIMA.
The aim of this chapter is to evaluate the volatility forecasting performance of the continuous time stochastic volatility model comparatively to the ones obtained with the traditional GARCH and ARFIMA models.
Palabras clave: memoria larga, modelo ARFIMA, aproximación autorregresiva, identificación, prueba de hipótesis, diferencia fraccional.
Key words: Long memory, Arfima model, Autoregressive process, Identification, Testing hypothesis, Fractional differencing.
Destacable es el resultado de la técnica coeficiente de Hurst, que en promedio fue de 0.75 para los índices en estudio, lo que estaría justificando la utilización de modelos tipo Arfima, entre otros, para la predicción de dichas
It's remarkable the result of the Hurst Coefficient Technique, that in average was of 0,75 for the indexes of this study which would justify the use of ARFIMA models among others for the prediction of such series.
Este modelo fue llamado ARFIMA (Después de este artículo, la diferenciación fraccionada a veces se mencionaba en los artículos de otros autores, respecto a la aceleración de los métodos de cálculos.
Sesgos en estimación, tamaño y potencia de una prueba sobre el parámetro de memoria larga en modelos ARFIMA
Estimation Biases, Size and Power of a Test on the Long Memory Parameter in ARFIMA Models pp. 131-148
Es más, los modelos GARCH y ARFIMA parecen tener problemas en seguir la marcha de la volatilidad "realizada".
Further, these two last models show difficulties in tracking the growth pattern of the realized volatility.
Como ninguno de los modelos formales actuales para la revocación es capaz de capturar la naturaleza auto-similar de los datos de revocación, desarrollamos un modelo ARFIMA que recrea este patrón.
As none of the currently common formal models for revocation is able to capture the self-similar nature of real revocation data, we develop an ARFIMA model that recreates this pattern.
