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jump-diffusion
Vertaling van "jump-diffusion" in Frans
diffusion à sauts
diffusion avec sauts
The "leptokurtic issue" is solved by adopting a class of distributions generated by jump-diffusion processes.
Le problème leptokurtique est alors résolu en adoptant une classe de distributions générées par des processus de diffusion à sauts.
In Chapter 4, using techniques of the Malliavin calculus and the estimates of the transition density, we prove that the LAN property is satisfied for a jump-diffusion process whose drift coefficient depends on an unknown parameter.
Dans le Chapitre 4, à l'aide du calcul de Malliavin et des estimées de densité de transition, nous démontrons que la propriété LAN est vérifiée pour un processus de diffusion à sauts dont le coefficient de dérive dépends d'un paramètre inconnu.
For certain models, including a jump-diffusion distribution, this risk measure yields an explicit formula for the objective function so that the optimization problem can be solved without resorting to numerical approximations.
Pour certains modèles, comprenant une distribution de diffusion avec sauts, cette mesure du risque donne une formule explicite pour la fonction objective de manière à ce que le problème d'optimisation puisse être résolu sans avoir recours à des approximations numériques.
We consider the problem of estimation of jump frequency in the context of general jump-diffusion models used in Finance.
Nous étudions le problème de l'estimation de la fréquence des chocs dans le contexte des modèles de distribution des chocs généraux utilisés en finance.
Numerical results show the reliability and the efficiency of the proposed methods.Finally, we analyze the rate of convergence of the hybrid algorithm applied to general jump-diffusion models.
Finalement, nous analysons le taux de convergence de l'algorithme hybride appliqué à des modèles généraux de diffusion avec sauts.
In the second part we deal with the numerical computation of European and American option prices in jump-diffusion stochastic volatility models.
Dans la deuxième partie nous abordons le problème du calcul numérique du prix des options européennes et américaines dans des modèles à volatilité stochastiques et avec sauts.
$1,495.00 Solve real options models both inside and outside of Microsoft Excel: American, Bermudan, European and your own Customized Options (abandon, contract, expand, switching, sequential, barrier, multiple asset, rainbow, jump-diffusion, etc.
Résolvez les modèles d'options réelles à l'intérieur et à l'extérieur de Microsoft Excel: American, Bermudan, European et vos propres options personnalisées (abandon, contrat, expansion, changement, séquentiel, barrière, multiple actif, arc-en-ciel, diffusion par saut, etc.
In Chapter 3, we study the optimal portfolio problem for the Entropic Value at Risk coherent risk measure for particular return models which are based on relevant cases of Jump-Diffusion models.
Le chapitre 3 étudie le problème du portefeuille optimal pour le Entropic Value at Risk dans le cas où les rendements sont modélisés par un processus de diffusion à sauts (Jump-Diffusion).
In Chapter 3, we study the optimal portfolio problem for the Entropic Value at Risk coherent risk measure for particular return models which are based on relevant cases of Jump-Diffusion models.
Le chapitre 3 étudie le problème du portefeuille optimal pour le Entropic Value at Risk dans le cas où les rendements sont modélisés par un processus de diffusion à sauts (Jump-Diffusion).
Finally, in the same direction we obtain in Chapter 5 the LAN property for a jump-diffusion process where two unknown parameters determine the drift and diffusion coefficients of the jump-diffusion process.
Finalement, dans la même direction nous obtenons dans le Chapitre 5 la propriété LAN pour un processus de diffusion à sauts où les deux paramètres inconnus interviennent dans les coefficients de dérive et de diffusion.
We then review usual continuous-time models, in particular affine jump-diffusion models or models with several nonlinear factors, as well as extensions with Levy processes or long memory in volatility.
Nous passons ensuite aux modèles usuels en temps continu, notamment les modèles de diffusion avec sauts ou avec plusieurs facteurs non-linéaires, ainsi que les extensions avec processus de Lévy ou mémoire longue dans la volatilité.
Synoniemen voor jump-diffusion in het Engels
Woord & uitdrukking van de dag
Afbeelding van de dag
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