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jump-diffusion models
Examples with "jump-diffusion models" and their translation in Duits
This thesis is concerned with high-dimensional jump-diffusion models.
Diese Arbeit befasst sich mit hochdimensionalen, stochastischen Sprung-Diffusions-Modellen.
So-called jump-diffusion models with local volatility provide many advantages concerning the pricing of financial derivatives.
Bei der Preisberechnung von Finanzderivaten bieten sogenannte Jump-diffusion-Modelle mit lokaler Volatilität viele Vorteile.
The time-changed processes are used to introduce a new stochastic volatility model for asset price returns and to build multi-dimensional generalizations of popular univariate jump-diffusion models.
Basierend auf gemeinsamer Subordination werden mehrdimensionale zusammengesetzte Poissonprozesse konstruiert um ein neues stochastisches Volatilitätsmodell einzuführen und bekannte eindimensionale Sprung-Diffusions-Modelle mehrdimensional zu erweitern.
Andere resultaten
It is shown that the 5-fold rotational jump diffusion model needs to be extended to a non-equivalent sites model to account for rotational disorder in the monoclinic room temperature phase of ferrocene which is metastable down to 164K.
Es wird gezeigt, dass das 5-fach Rotationssprungdiffusionsmodell auf ein Modell mit nicht äquivalenten Gleichgewichtspositionen erweitert werden muss, um die Orientierungsunordnung in der über 164K existierenden monoklinen Kristallphase zu berücksichtigen.
By using a Monte Carlo simulation, we find that a mean-reverting jump diffusion (MRJD) model outperforms the GARCH(1,1) and t-GARCH(1,1) models.
Im Rahmen einer Monte Carlo Simulation haben wir festgestellt, dass ein Modell mit Mean-Reversion und Sprüngen (mean-reverting jump diffusion (MRJD) Modell) eine bessere Performance als ein GARCH(1,1) und ein t-GARCH(1,1) Model zeigt.
Highlights Multivariate jump-diffusion extensions and stochastic volatility extensions of the EurIBOR market model are developed, implemented, and tested.
Erweiterungen des Libor-Marktmodells durch multivariate Sprung-Diffusions- und stochastische Volatilitätsprozesse sind entwickelt, implementiert und getestet worden.
Supported models include geometric Brownian motion, Merton76 jump diffusion, Bates and Heston stochastic volatility models, and the local volatility model.
Folgende Modelle werden unterstützt: geometrische Brownsche Bewegung, Merton76-Sprungdiffusion, stochastische Volatilitätsmodelle von Bates und Heston sowie das lokale Volatilitätsmodell.
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Synoniemen voor jump-diffusion models in het Engels
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