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Jump-Diffusion models
Examples with "Jump-Diffusion models" and their translation in Frans
We consider the problem of estimation of jump frequency in the context of general jump-diffusion models used in Finance.
Nous étudions le problème de l'estimation de la fréquence des chocs dans le contexte des modèles de distribution des chocs généraux utilisés en finance.
Numerical results show the reliability and the efficiency of the proposed methods.Finally, we analyze the rate of convergence of the hybrid algorithm applied to general jump-diffusion models.
Finalement, nous analysons le taux de convergence de l'algorithme hybride appliqué à des modèles généraux de diffusion avec sauts.
In Chapter 3, we study the optimal portfolio problem for the Entropic Value at Risk coherent risk measure for particular return models which are based on relevant cases of Jump-Diffusion models.
Le chapitre 3 étudie le problème du portefeuille optimal pour le Entropic Value at Risk dans le cas où les rendements sont modélisés par un processus de diffusion à sauts (Jump-Diffusion).
In Chapter 3, we study the optimal portfolio problem for the Entropic Value at Risk coherent risk measure for particular return models which are based on relevant cases of Jump-Diffusion models.
Le chapitre 3 étudie le problème du portefeuille optimal pour le Entropic Value at Risk dans le cas où les rendements sont modélisés par un processus de diffusion à sauts (Jump-Diffusion).
We then review usual continuous-time models, in particular affine jump-diffusion models or models with several nonlinear factors, as well as extensions with Levy processes or long memory in volatility.
Nous passons ensuite aux modèles usuels en temps continu, notamment les modèles de diffusion avec sauts ou avec plusieurs facteurs non-linéaires, ainsi que les extensions avec processus de Lévy ou mémoire longue dans la volatilité.
Andere resultaten
The quadratic risk has benn computed and approximate close formulae of the smile have been obtained for the calibration.Finally we have used the relative entropy criterion to calibrate the jump intensity of a jump diffusion model.
On a calculé le risque quadratique et effectué un développement approché du smile utile pour la calibration.Finalement, dans la troisième partie, on utilise lentropie relative pour calibrer l'intensité des sauts dun modèle de diffusion avec sauts et volatilité locale.
Specifically, we consider the case where the price does not converge to the strike K in a Jump- diffusion model and a model where the Lévy process behaves to an alpha-stable process (alpha stable like).
Particulièrement, on considère le cas où le prix ne converge pas vers le strike K, dans un modèle Jump-diffusion puis dans un modèle où le processus de Lévy est à saut pur avec un comportement proche de celui d'un&-stable.
In the second part we deal with the numerical computation of European and American option prices in jump-diffusion stochastic volatility models.
Dans la deuxième partie nous abordons le problème du calcul numérique du prix des options européennes et américaines dans des modèles à volatilité stochastiques et avec sauts.
A jump diffusion based model, such as a Merton jump diffusion based model, is modified to assume arithmetic movement of an underlying price and a single jump.
Un modèle basé sur une diffusion à sauts, tel un modèle basé sur une diffusion à sauts de Merton, est modifié de façon à adopter un mouvement arithmétique d'un prix sous-jacent et d'un seul saut.
If the time permits, some elements of evaluation in incomplete market will be given at the end of the course (mixed models for diffusion with jumps, models of stochastic volatility)
Adopt a uniform dynamic, rich enough - ie, incorporating at least jumps diffusion process of the underlying and the stochastic volatility - while I no longer call "smile model".
For certain models, including a jump-diffusion distribution, this risk measure yields an explicit formula for the objective function so that the optimization problem can be solved without resorting to numerical approximations.
Pour certains modèles, comprenant une distribution de diffusion avec sauts, cette mesure du risque donne une formule explicite pour la fonction objective de manière à ce que le problème d'optimisation puisse être résolu sans avoir recours à des approximations numériques.
In this joint work, we propose a new stochastic model for the asset returns that are based on Jumps-Diffusion (J-D) distributions.
Dans ce travail réalisé conjointement, nous proposons un nouveau modèle stochastique pour le rendement des actifs qui repose sur des distributions de diffusion avec sauts.
Synoniemen voor Jump-Diffusion models in het Engels
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