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procedimiento bootstrap
To assess the influence of data variability on the fitted curve a bootstrap procedure is recommended.
Para evaluar la influencia de la variabilidad de los datos sobre la curva ajustada se recomienda un procedimiento bootstrap.
The study applies a dynamic conditional correlation multivariate GARCH model to estimate time-varying correlations and adopts the t-statistics test under a bootstrap procedure to examine the potential channels of financial contagion effects on emerging stock markets.
El estudio emplea un modelo GARCH de correlaciones condicionales dinámicas multivariado para estimar las correlaciones cambiantes en el tiempo, y utiliza la prueba estadística-t bajo un procedimiento bootstrap para analizar los posibles canales de efectos de contagio financiero en los mercados de acciones emergentes.
This bootstrap procedure avoids the backward representation, and, as a consequence, can be used to obtain multivariate forecast densities in, for example, VARMA or VAR-GARCH models.
Este procedimiento bootstrap no necesita de la representación backward usada por las alternativas existentes en la literatura y, por lo tanto, se puede utilizar para obtener densidades de predicción multivariante en, por ejemplo, modelos VARMAo VAR-GARCH.
In addition, using the bootstrap procedure Simar and Wilson (2000), a technical inefficiency of 28.70% is obtained.
Adicionalmente, y utilizando el procedimiento bootstrap Simar y Wilson (2000), se obtiene una ineficiencia técnica del 28,70%.
These methods will be described below, separately for each bootstrap procedure.
On SPARC based systems, the bootstrap procedure on most machines consists of the following basic phases.
En las plataformas SPARC, el proceso de inicio consta de las siguientes fases básicas
We conduct Monte Carlo simulations in order to evaluate its finite sample properties, which show a rather good performance of the bootstrap procedure under different sample sizes and error distributions. We apply the proposed bootstrap algorithm to two systems of returns.
También llevamos a cabo simulaciones de Monte Carlo para evaluar en muestras pequeñas las propiedades del procedimiento propuesto. Los resultados muestran un buen desempeño con diferentes tamaños de muestras y distribuciones del error. Finalmente, empleamos el algoritmo bootstrap en dos sistemas de rendimientos financieros.
On the Hawk2 login screen, enter the Username and Password of the user that has been created during the bootstrap procedure (user hacluster, password linux).
En la pantalla de entrada de Hawk2, escriba el nombre de usuario y la contraseña del usuario que se creó durante el proceso de bootstrap (usuario hacluster y contraseñalinux).
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