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jump diffusions
Examples with "jump diffusions" and their translation in Frans
We also study the long time behavior of the corresponding limiting nonlinear jump diffusions.
Le comportement en temps long des processus de diffusions non linéaires correspondants est aussi analysé.
The price and the forecast of the consumers' demand are modelled by jump diffusions.
Les prix et son anticipation de la demande de ses consommateurs sont modélisés par une diffusion à sauts.
The four parts are: the jump diffusions, the local volatilities or model à la Dupire, the stochastic volatilities and finally hybrid models (rates-equity).
Les quatre parties traitées sont : les diffusions avec sauts, les volatilités locales ou modèles à la Dupire, les volatilités stochastiques et finalement les modèles hybrides (taux-action).
Andere resultaten
The "leptokurtic issue" is solved by adopting a class of distributions generated by jump-diffusion processes.
Le problème leptokurtique est alors résolu en adoptant une classe de distributions générées par des processus de diffusion à sauts.
Adopt a uniform dynamic, rich enough - ie, incorporating at least jumps diffusion process of the underlying and the stochastic volatility - while I no longer call "smile model".
Adopter une dynamique homogène assez riche - c'est-à-dire incorporant au minimum des sauts du sous-jacent et de la volatilité stochastique - que je n'appellerai plus alors «modèle de smile».
For certain models, including a jump-diffusion distribution, this risk measure yields an explicit formula for the objective function so that the optimization problem can be solved without resorting to numerical approximations.
Pour certains modèles, comprenant une distribution de diffusion avec sauts, cette mesure du risque donne une formule explicite pour la fonction objective de manière à ce que le problème d'optimisation puisse être résolu sans avoir recours à des approximations numériques.
In the second part we deal with the numerical computation of European and American option prices in jump-diffusion stochastic volatility models.
Dans la deuxième partie nous abordons le problème du calcul numérique du prix des options européennes et américaines dans des modèles à volatilité stochastiques et avec sauts.
We consider the problem of estimation of jump frequency in the context of general jump-diffusion models used in Finance.
Numerical results show the reliability and the efficiency of the proposed methods.Finally, we analyze the rate of convergence of the hybrid algorithm applied to general jump-diffusion models.
Finalement, nous analysons le taux de convergence de l'algorithme hybride appliqué à des modèles généraux de diffusion avec sauts.
We then review usual continuous-time models, in particular affine jump-diffusion models or models with several nonlinear factors, as well as extensions with Levy processes or long memory in volatility.
Nous passons ensuite aux modèles usuels en temps continu, notamment les modèles de diffusion avec sauts ou avec plusieurs facteurs non-linéaires, ainsi que les extensions avec processus de Lévy ou mémoire longue dans la volatilité.
A jump diffusion based model, such as a Merton jump diffusion based model, is modified to assume arithmetic movement of an underlying price and a single jump.
Un modèle basé sur une diffusion à sauts, tel un modèle basé sur une diffusion à sauts de Merton, est modifié de façon à adopter un mouvement arithmétique d'un prix sous-jacent et d'un seul saut.
In this joint work, we propose a new stochastic model for the asset returns that are based on Jumps-Diffusion (J-D) distributions.
Dans ce travail réalisé conjointement, nous proposons un nouveau modèle stochastique pour le rendement des actifs qui repose sur des distributions de diffusion avec sauts.
The quadratic risk has benn computed and approximate close formulae of the smile have been obtained for the calibration.Finally we have used the relative entropy criterion to calibrate the jump intensity of a jump diffusion model.
Synoniemen voor jump diffusions in het Engels
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