Examples with "diffusions avec sauts" and their translation in Engels
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Les quatre parties traitées sont : les diffusions avec sauts, les volatilités locales ou modèles à la Dupire, les volatilités stochastiques et finalement les modèles hybrides (taux-action).
The four parts are: the jump diffusions, the local volatilities or model à la Dupire, the stochastic volatilities and finally hybrid models (rates-equity).
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Pour certains modèles, comprenant une distribution de diffusion avec sauts, cette mesure du risque donne une formule explicite pour la fonction objective de manière à ce que le problème d'optimisation puisse être résolu sans avoir recours à des approximations numériques.
For certain models, including a jump-diffusion distribution, this risk measure yields an explicit formula for the objective function so that the optimization problem can be solved without resorting to numerical approximations.
Finalement, nous analysons le taux de convergence de l'algorithme hybride appliqué à des modèles généraux de diffusion avec sauts.
Numerical results show the reliability and the efficiency of the proposed methods.Finally, we analyze the rate of convergence of the hybrid algorithm applied to general jump-diffusion models.
Nous passons ensuite aux modèles usuels en temps continu, notamment les modèles de diffusion avec sauts ou avec plusieurs facteurs non-linéaires, ainsi que les extensions avec processus de Lévy ou mémoire longue dans la volatilité.
We then review usual continuous-time models, in particular affine jump-diffusion models or models with several nonlinear factors, as well as extensions with Levy processes or long memory in volatility.
Dans ce travail réalisé conjointement, nous proposons un nouveau modèle stochastique pour le rendement des actifs qui repose sur des distributions de diffusion avec sauts.
In this joint work, we propose a new stochastic model for the asset returns that are based on Jumps-Diffusion (J-D) distributions.
On a calculé le risque quadratique et effectué un développement approché du smile utile pour la calibration.Finalement, dans la troisième partie, on utilise lentropie relative pour calibrer l'intensité des sauts dun modèle de diffusion avec sauts et volatilité locale.
The quadratic risk has benn computed and approximate close formulae of the smile have been obtained for the calibration.Finally we have used the relative entropy criterion to calibrate the jump intensity of a jump diffusion model.
Dans le Chapitre 2 nous révisons la preuve de la propriété de normalité mixte asymptotique locale (LAMN) pour des processus de diffusion avec sauts à partir d'observations continues, et comme conséquence nous obtenons la propriété LAN en supposant l'ergodicité du processus.
In Chapter 2 we review the proof of the local asymptotic mixed normality (LAMN) property for diffusion processes with jumps from continuous observations, and as a consequence, we derive the LAN property when supposing the ergodicity of the process.
Puis nous explicitons ces stratégies dans le cadre de modèles de diffusion avec et sans sauts.
We then make those strategies explicit by using diffusion models with and without jumps.
Résumé : Dans cette thèse nous appliquons le calcul de Malliavin afin d'obtenir la propriété de normalité asymptotique locale (LAN) à partir d'observations discrètes de certains processus de diffusion uniformément elliptique avec sauts.
Abstract: In this thesis we apply the Malliavin calculus in order to obtain the local asymptotic normality (LAN) property from discrete observations for certain uniformly elliptic diffusion processes with jumps.
Le problème leptokurtique est alors résolu en adoptant une classe de distributions générées par des processus de diffusion à sauts.
The "leptokurtic issue" is solved by adopting a class of distributions generated by jump-diffusion processes.
On considère ici que dans le cas où le coefficient de diffusion a un saut qui donne une formulation du problème de transmission.
Here we consider in case that the diffusion coefficient has a jump which yields a transmission problem formulation.
Les prix et son anticipation de la demande de ses consommateurs sont modélisés par une diffusion à sauts.
The price and the forecast of the consumers' demand are modelled by jump diffusions.
Ce régime est différent des régimes usuels de diffusion de bande ou de diffusion par sauts thermiquement activés.
This regime is different from the usual regimes of band diffusion or diffusion via thermally activated hopping.
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